Pencil mode đang bật - kéo để vẽ, bấm Setting để tắt
‹
›
Báo cáo dự án ngân hàng

Dự án ALM -
Asset Liability Management

Lộ trình triển khai các cấu phần quản trị tài sản nợ - tài sản có, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, mô hình hành vi và stress test.

Tháng 12/2023Khởi động dự án
Tháng 8/2024PPL phase 1 và môi trường deploy
Tháng 12/2024Go-live Dòng tiền
Tháng 6/2025RRTK
Tháng 3/2026RRLS
Tháng 6/2026BSO, Dynamic, MHHV, Stress Test
Tháng 6/2026 đến 12/2026Nghiệm thu, tinh chỉnh, bàn giao
Cấu phần cốt lõi

Khung quản trị ALM
và điều hành ALCO

Chuẩn hóa mô hình quản trị, chính sách, chiến lược bảng cân đối, FTP và bộ chỉ tiêu hỗ trợ điều hành, tạo nền tảng để ra quyết định trên bảng cân đối một cách chủ động.

Khung quản trị và chính sách

Đánh giá chênh lệch khung quản trị ALM so với quy định pháp luật, thông lệ Việt Nam và quốc tế; tư vấn chính sách quản trị ALM.

Chiến lược bảng cân đối

Tư vấn chiến lược quản trị bảng cân đối, tối ưu bảng cân đối và chiến lược huy động vốn theo mục tiêu lợi nhuận - rủi ro.

01

Khung quản trị

Vai trò, nguyên tắc và chính sách ALM.

02

Chiến lược B/S

Tối ưu tài sản - nguồn vốn và huy động vốn.

03

FTP/Rủi ro

Điều hành FTP và phòng ngừa rủi ro ngoại hối.

04

Chỉ tiêu ALCO

Theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định.

FTP và phòng ngừa rủi ro

Điều hành FTP, phòng ngừa rủi ro chênh lệch tỷ giá ngoại hối và kiểm soát các rủi ro trọng yếu.

Bộ chỉ tiêu điều hành

Bộ chỉ tiêu hỗ trợ quản trị, điều hành ALM theo chiến lược ALM và yêu cầu của ALCO.

Trục điều hành: khung quản trị -> chiến lược bảng cân đối -> FTP/rủi ro -> chỉ tiêu ALCO.
Cấu phần cốt lõi

Quản trị rủi ro
thanh khoản - RRTK

Nâng cao năng lực nhận diện, đo lường, giám sát, báo cáo và chủ động phòng ngừa rủi ro thanh khoản ở cả góc độ tuân thủ, quản trị nội bộ và dự phòng căng thẳng.

Mô hình tổ chức

  • QTRRTK
  • Vai trò và trách nhiệm
  • Các bên liên quan

Đo lường và báo cáo

  • Nhận diện rủi ro
  • Đo lường, theo dõi
  • Cơ chế giám sát

Dòng tiền và tỷ lệ

  • Thanh khoản trong ngày
  • Dòng tiền
  • Tuân thủ/Basel 3

Hạn mức và EWI

  • Hạn mức
  • Khẩu vị rủi ro
  • Cảnh báo sớm

MHHV, ILAAP, LAS

  • Ứng dụng mô hình hành vi
  • Khung ILAAP
  • Mẫu biểu, dữ liệu, LAS
Thông điệp: RRTK không chỉ là tỷ lệ tuân thủ mà là năng lực quản trị dòng tiền và dự phòng căng thẳng.
Cấu phần cốt lõi

Quản trị RRLS
trên sổ ngân hàng

Hoàn thiện năng lực đo lường rủi ro lãi suất, lượng hóa tác động đến thu nhập và giá trị kinh tế, đồng thời hỗ trợ điều hành ALM chủ động hơn.

Reprice Gap

Khoảng lệch tái định giá theo kỳ hạn.

Delta NII

Tác động đến thu nhập lãi thuần.

Delta EVE

Tác động đến giá trị kinh tế vốn.

Limit/KVRR

Hạn mức và khẩu vị rủi ro RRLS.

EWI

Bộ chỉ tiêu cảnh báo sớm.

Mô hình tổ chức và cơ chế giám sát

Mô hình QTRRLSSNH, vai trò và trách nhiệm các bên liên quan; phương pháp nhận diện, đo lường, theo dõi và báo cáo RRLS.

Báo cáo và tỷ lệ Basel 3

Báo cáo quản trị RRLS theo tuân thủ/Basel 3, kết hợp Reprice Gap, Delta NII và Delta EVE theo Gap/Simulation.

Hạn mức và phòng ngừa

Hạn mức, khẩu vị rủi ro, nguyên tắc và công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.

MHHV và đường cong lãi suất

Ứng dụng mô hình hành vi trong QTRRLS và phương pháp luận xây dựng đường cong lãi suất chiết khấu.

Điểm cần nhớ: RRLS đo cả tác động thu nhập ngắn hạn và giá trị kinh tế dài hạn.
Năng lực nâng cao

Phương pháp luận
và quản trị chuyên sâu

Mở rộng năng lực mô hình hóa, dự phóng, kiểm tra sức chịu đựng và quản trị hiệu quả bảng cân đối cho các quyết định điều hành có tính kịch bản.

RRTK cấp tập đoàn

Mô hình quản lý cấp tập đoàn, chỉ tiêu thanh khoản chung, stress test cấp tập đoàn, sản phẩm liên kết và bộ văn bản quản trị.

RRCTNH

Tổ chức quản trị, nhận diện, đo lường, giám sát đầu tư ngoại tệ và hoạt động tài trợ nguồn chéo qua Swap.

MHHV

Phân khúc mô hình, kiểm định thống kê, CASA, tất toán trước hạn, tái tục, trả nợ trước hạn, sử dụng hạn mức và dòng tiền.

Stress Test & Dynamic

Stress/reverse stress test cho RRTK/RRLS, dự phóng bảng cân đối, dự báo NII/EVE/NIM và kịch bản chạm ngưỡng.

BSM

GAP quản trị bảng cân đối, khuyến nghị đóng GAP, tối ưu theo NII, NIM, ROA, ROE và rủi ro.

Lớp chuyên sâu giúp dự án vượt khỏi báo cáo tĩnh, tiến tới mô phỏng và điều hành theo kịch bản.
Hệ thống hóa

FTP, dữ liệu ALM/MHHV
và BRD hệ thống

Chuyển hóa phương pháp luận thành yêu cầu dữ liệu, luồng tính toán, đầu ra báo cáo và đặc tả hệ thống để có thể triển khai, vận hành và quản trị.

FTP

  • Văn bản quy định FTP
  • Đường cong FTP và cấu phần giá
  • Cơ chế mua bán vốn
  • Vận hành, công cụ hỗ trợ và báo cáo
  • Tinh chỉnh tổ chức, phân quyền, quy trình

Dữ liệu ALM và MHHV

  • Yêu cầu dữ liệu tiêu chuẩn
  • Đầy đủ, hợp lý, liên tục
  • Độ dài lịch sử
  • Dữ liệu cho ALM/MHHV
  • Lộ trình dữ liệu theo cấu phần

BRD và cấu phần hệ thống

  • Gốc/lãi cho bảng cân đối và ngoại bảng
  • BRD RRTK: dòng tiền, MCO, LCR, NSFR
  • BRD RRLS: Reprice Gap, Delta NII, Delta EVE
  • BRD MHHV, Dynamic, Stress Test, RRCTNH
  • Template quản trị và quickwin
Khung quản trị
Phương pháp luận
Dữ liệu
BRD
Hệ thống/Báo cáo
Điều hành
Nếu phương pháp luận là thiết kế nghiệp vụ, dữ liệu và BRD là đường đưa thiết kế đó vào hệ thống.
Kết quả và hành động

Kết quả nổi bật và
trọng tâm tiếp theo

Dự án đã tạo kết quả có thể ứng dụng trực tiếp vào dự báo, điều hành ALCO và mở rộng dư địa quản trị hạn mức; giai đoạn tiếp theo tập trung nguồn lực, phối hợp liên đơn vị và hoàn thiện giao phẩm.

07/2024Đưa hệ thống vào vận hành sau điều chỉnh phương pháp tính thị trường 1.
04/2025Tính toán dự báo NII và hỗ trợ dự báo định kỳ ALCO.
Q1/2025Ứng dụng phương pháp vào dự báo danh mục tín dụng.
+3.000-4.000 tỷMở rộng dư địa hạn mức MCO nhờ MHHV CASA.

Kết quả đã đạt

Outcome
1

Vận hành phương pháp tính

Điều chỉnh từ 02/2024 và vận hành hệ thống từ 07/2024.

2

Dự báo danh mục và NII

Dự báo tín dụng từ 03/2025, dự báo NII từ 04/2025.

3

Hỗ trợ ALCO

Xây dựng kịch bản NII hằng quý, hỗ trợ dự báo định kỳ.

4

Dữ liệu linh hoạt

Account hằng ngày, bucket kỳ hạn, phân tích đa chiều.

Công việc tiếp theo

Next
1

Nguồn lực EY/FIS

EY hoàn thiện giao phẩm tư vấn phương pháp luận; FIS triển khai các CR sau nghiệm thu và bàn giao vận hành.

2

Triển khai sau nghiệm thu

Treasury, ALM, QTRR bố trí nhân sự cho các giai đoạn sau nghiệm thu.

3

Bàn giao vận hành

CNTT bàn giao vận hành, tối ưu, tinh chỉnh job và các chức năng hệ thống.

4

MHHV và nghiệp vụ

QTRR rà soát kết quả MHHV; Treasury bổ sung nguồn lực triển khai quản trị dòng tiền TT2.

Điểm nhấn: kết quả đã sử dụng được trong điều hành, nhưng giai đoạn tới cần phối hợp liên đơn vị.
Kết luận

Kết quả
Dự án

Dự án ALM cần được nhìn như một chương trình xây dựng năng lực quản trị bảng cân đối, không chỉ là một tập hợp báo cáo hoặc giao phẩm hệ thống.

01

Khung quản trị toàn diện

Bao phủ ALM/ALCO, RRTK, RRLS và các cấu phần nâng cao như MHHV, stress test, dynamic simulation, BSM.

02

Năng lực vận hành hệ thống

Dữ liệu, FTP, BRD, luồng tính toán và báo cáo giúp đưa phương pháp vào đo lường, giám sát và điều hành.

03

Giá trị thực tiễn cho điều hành

Hỗ trợ dự báo NII, điều hành ALCO, ứng dụng MHHV CASA vào MCO và mở rộng dư địa quản trị hạn mức.

Thông điệp chốt: khung quản trị, hệ thống hóa và giá trị điều hành là ba trục chính của dự án.
Kỳ II-2026

Dự án
Quy hoạch mã lỗi

QHML đã xác định phạm vi và bóc tách khối lượng thực hiện; kỳ II-2026 có lead và định hướng mới sau giai đoạn ưu tiên các dự án TTM trong kỳ I-2026.

Tháng 6/2026

Xác định định hướng triển khai

Làm rõ phạm vi và hướng triển khai để tái khởi động theo ưu tiên mới.

Tháng 7/2026

Kế hoạch kỳ II và Phase 1

Xây dựng kế hoạch kỳ II-2026 và kế hoạch chi tiết cho Phase 1.

Tháng 7/2026

Báo cáo LĐK và trình

Hoàn thiện nội dung báo cáo lãnh đạo khối và trình phê duyệt.

Tháng 8-12/2026

Triển khai theo kế hoạch

Thực hiện các hạng mục đã thống nhất theo lộ trình kỳ II-2026.

Thông điệp: QHML chuyển từ giai đoạn xác định phạm vi sang triển khai có lead và định hướng mới.
Định hướng

Phòng QLDA
kỳ II-2026

Tập trung làm rõ thông tin của Phòng QLDA/Trung tâm và các khối công việc trọng tâm trong năm 2026 để định hướng nguồn lực kỳ II.

Thông tin Phòng QLDA và Trung tâm

Phần này dùng để cập nhật bức tranh chung về tổ chức, trọng tâm quản trị và các định hướng điều phối trong kỳ II-2026.

Dự án phụ tráchDanh mục dự án trọng tâm và trách nhiệm điều phối.
AICác sáng kiến/ứng dụng AI phục vụ quản trị và vận hành.
Tuân thủBao gồm dự án và quy định chung cần theo dõi, triển khai.
Sáng kiếnCác ý tưởng cải tiến, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả.
Công việc ChungCác đầu việc vận hành, báo cáo, phối hợp và hỗ trợ chung.
Cách đọc slide: từ định hướng chung sang các nhóm việc cần quản trị trong kỳ II-2026.
. .

Setting

Mục lục slide